Vxx Bollinger Bands

No sé cómo me las arreglé para gastar cinco meses en este blog y pasar tan poco tiempo hablando de Bollinger Bands (BBs) y el VIX, pero hoy parece ser un buen momento como cualquiera para bucear justo pulg En primer lugar, para cualquier persona que Necesita un breve repaso de lo que Bollinger Bands son o cómo se calculan, me refiero a la vista general de StockCharts para algunos pensamientos sobre cómo aplicar BBs a la negociación, OnlineTradingConcepts tiene un buen resumen. La mejor fuente detallada de información sobre Bollinger Bands viene, no es de extrañar, del propio sitio de John Bollinger8217, BollingerBands. Por desgracia, John no proporciona muchos de sus pensamientos sobre BBs de forma gratuita, pero puede obtener una buena idea de su pensamiento de una lista de 2001 de sus 15 reglas básicas. He incluido un gráfico de seis meses del VIX a continuación, con la configuración predeterminada (20,2,0) BB además de un indicador de ancho de BB y una superposición del SPX. Por hoy, sólo voy a ofrecer un puñado de observaciones (basadas en este gráfico y algunas investigaciones que se remontan a los seis meses de corte): Cuando el VIX marca sus Bollinger Bands, suele ser un buen momento para pensar en un VIX Reversión Cuando el VIX marca sus Bandas de Bollinger, a menudo señala un cambio a corto plazo en la tendencia de SPX VIX se cierra fuera de las Bandas de Bollinger (que estamos en el blanco para hoy) están casi siempre asociados con cambios dramáticos del mercado y / o cambios En la tendencia Cuando el ancho de VIX BB cae por debajo de 1,8, frecuentemente indica que la consolidación está terminando y un movimiento brusco está a la vuelta de la esquina Mirando hacia atrás a finales de marzo, un VIX cerca de 15 sería definitivamente significativo en términos de soporte y resistencia (Que actualmente se cotizan a las 14.76) 2 comentarios: Para aquellos cuyos monitores no puede mostrar el gráfico completo, se puede encontrar el original aquí Sólo un heads-up, pero Marketwatch tenía una breve descripción en el vix y el mercado actual. Heres the link Acerca de mí Director de Inversiones en Luby Asset Management LLC en Tiburon, California. Anteriormente trabajó como un comerciante a tiempo completo / inversor y también un consultor de estrategia de negocio. La educación incluye un BA de Stanford y un MBA de Carnegie Mellon. Curiosidades inútiles: Una vez rompí el mundo pogo palo saltar registro sin saberlo. Ver mi perfil completo por TraderMike 13 de diciembre de 2014 En octubre, mientras que en Stocktoberfest, asistí a una charla de Chris Kimble de Kimble Charting Solutions titulado quotHow para capitalizar en el Technimentalsquot Se trataba de quothow inversores pueden beneficiarse de la combinación de la potencia del patrón a lo largo Con sentimientos y fundamentos. Como parte de esa discusión, Chris cubrió un oficio que había iniciado recientemente. Consiguió largo XIV, el inverso VIX ETN durante el selloff de mediados de octubre. (Él ahora tiene un poste del blog del seguimiento que muestra cómo el comercio jugó hacia fuera - mira como él hizo sobre 40 beneficios en menos de 4 semanas). Estaba realmente impresionado con esa estrategia, que era básicamente una apuesta que la volatilidad volvería a su norma reciente (reversión media). Desde entonces he estado observando el VIX y XIV de cerca, esperando una oportunidad de poner en un comercio similar. Como ustedes saben, la volatilidad ha estado aumentando últimamente gracias a la caída en el precio del petróleo. Así que he estado estudiando los gráficos de los instrumentos de volatilidad esta semana y me di cuenta de algo realmente interesante - parece que hay señales bastante buenas no sólo la volatilidad corta, sino también para obtener largo. Si usted ha pasado en cualquier momento en este sitio usted notará un montón de menciones de Bollinger Bands y NR7 barras / velas. Utilizo ambos para aprovechar el hecho de que la baja volatilidad genera alta volatilidad (y alta engendra bajo). En otras palabras, siempre estoy a la expectativa de que los precios oscilen entre períodos de contracción de alcance y expansión de rango. Una de mis herramientas favoritas para identificar la contracción de la gama es Bollinger Band Squeeze. De Bollinger en bandas de Bollinger: Bandas de Bollinger son impulsadas por la volatilidad, y The Squeeze es un puro reflejo de esa volatilidad. Cuando la volatilidad cae a niveles históricamente bajos, The Squeeze está encendido. Un indicador llamado Ancho de Banda fue creado con el fin de medir The Squeeze. El ancho de banda representa la volatilidad en función de la media. Como tal, es comparable desde la seguridad a la seguridad, a lo largo del tiempo, ya través de los mercados. Como hemos visto anteriormente, la volatilidad es muy variable en el tiempo. Es precisamente esta variabilidad la clave de The Squeeze. El Squeeze tiene varias definiciones. El más simple - uno que hará admirablemente para nuestros propósitos - es que un Squeeze se activa cuando el ancho de banda cae a su nivel más bajo en seis meses. Y una nota más importante sobre las falsificaciones de la cabeza: Los comerciantes tengan cuidado Hay un truco para The Squeeze, un giro extraño de la rueda que usted necesita para estar al tanto, la cabeza falsa. A menudo, como el final de un Squeeze se acerca, el precio de escenario de un corto fake-out movimiento, y luego bruscamente a su vez y oleaje en la dirección de la tendencia emergente. Así que con todo eso en mente, aquí es lo que me di cuenta de estos largos y cortos instrumentos VIX. Parece que una vez que un apretón comienza en los instrumentos largos o cortos que es una buena señal para conseguir la volatilidad larga. Aquí hay un gráfico de los últimos meses de XIV: Tenga en cuenta que en octubre y diciembre nos dieron falsificaciones de cabeza (intentos de empujar a través de la banda superior) antes de que el verdadero movimiento hacia abajo comenzara. Puedes ver las alertas de Bollinger Band Squeeze en la página de alertas recientes de SwingTradeBot XIV. Usted verá movimientos y alertas similares para los instrumentos largos de VIX, pero los toques y movimientos de la banda serán opuestos a lo que vimos en XIV. Aquí el gráfico de VXX para el mismo período, donde las falsificaciones de la cabeza son toques de la venda inferior de Bollinger antes de invertir a la explosión a través de la banda superior: Los apretones don39t nos dicen la dirección de la expansión que viene pero usted puede utilizar indicadores, Amplio mercado está haciendo para hacer conjeturas educadas sobre la dirección. Parece que desde que estamos siguiendo la volatilidad de la volatilidad que las probabilidades son altas que un apretón dará lugar a un movimiento al alza para los instrumentos largos y un movimiento de la desventaja para los instrumentos cortos (XIV SVXY) . Seguiré estudiando usando las Bandas de Bollinger en el VIX como señales comerciales. En realidad, compré un XIV ayer porque estaba muy por debajo de su banda inferior. Mi meta de salida es la banda media / media móvil de 20 días. No descubrí el apretón como una señal para obtener una volatilidad larga hasta después de que este pico actual estuviera en marcha, pero estaría siguiendo las bandas para atrapar el siguiente ciclo. Permítanos poner su lista de seguimiento en esteroides Regístrese para acceder a nuestras herramientas comerciales exclusivas. Le alertaremos sobre señales comerciales importantes en su cartera y lista de seguimiento. ComentariosCaracterísticas: VXX Diario Bajas Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo. Mientras que VXX diaria baja está por encima de la banda superior de bollinger Go Short en VXX al cierre Buy to Cover al cierre próximo día de negociación El período utilizado es para las bandas de Bollinger es medias de 20 días. Y 2 desviaciones estándar. Por debajo del resumen de desempeño backtest para el 8220 VXX Daily bajo cruza por debajo de la estrategia de comercio de banda de bollinger inferior 8221 estrategia comercial durante los últimos cuatro años. VXX Daily baja cruza por debajo de la estrategia de bollinger banda de comercio Backtest Resumen de rendimiento Número total de operaciones Navegación de mensajes Categorías Mensajes recientes Posts populares