3 Moving Average Crossover Strategy

Promedios móviles: Estrategias 13 Por Casey Murphy. Analista Senior ChartAdvisor Diferentes inversores usan promedios móviles por diferentes razones. Algunos los utilizan como su principal herramienta analítica, mientras que otros simplemente los utilizan como un constructor de confianza para respaldar sus decisiones de inversión. En esta sección, bien presente algunos tipos diferentes de estrategias - la incorporación de ellos en su estilo de negociación es de usted Crossovers Un crossover es el tipo más básico de la señal y es favorecido entre muchos comerciantes, ya que elimina todas las emociones. El tipo más básico de crossover es cuando el precio de un activo se mueve de un lado de un promedio móvil y se cierra en el otro. Los crossovers de precios son utilizados por los comerciantes para identificar cambios en el impulso y pueden usarse como una estrategia básica de entrada o salida. Como puede ver en la Figura 1, una cruz por debajo de un promedio móvil puede señalar el comienzo de una tendencia a la baja y probablemente sería utilizada por los comerciantes como una señal para cerrar cualquier posición larga existente. Por el contrario, un cierre por encima de un promedio móvil desde abajo puede sugerir el comienzo de una nueva tendencia alcista. El segundo tipo de crossover ocurre cuando un promedio a corto plazo cruza a través de un promedio a largo plazo. Esta señal es utilizada por los comerciantes para identificar que el momento está cambiando en una dirección y que es probable que se aproxima un movimiento fuerte. Se genera una señal de compra cuando el promedio a corto plazo cruza por encima del promedio a largo plazo, mientras que una señal de venta se dispara por un cruce promedio a corto plazo por debajo de un promedio a largo plazo. Como se puede ver en la tabla de abajo, esta señal es muy objetiva, por lo que es tan popular. Crossover triple y la cinta Media móvil Medios móviles adicionales se pueden agregar al gráfico para aumentar la validez de la señal. Muchos comerciantes colocarán los promedios móviles de cinco, 10 y 20 días en un gráfico y esperarán hasta que el promedio de cinco días cruce a través de los otros, éste es generalmente el signo primario de compra. Esperar a que el promedio de 10 días cruce por encima del promedio de 20 días se usa a menudo como confirmación, una táctica que a menudo reduce el número de señales falsas. El aumento del número de promedios móviles, como se ve en el método triple crossover, es una de las mejores maneras de medir la fuerza de una tendencia y la probabilidad de que la tendencia continúe. Esto plantea la pregunta: ¿Qué pasaría si siguió agregando promedios móviles Algunas personas argumentan que si un promedio móvil es útil, entonces 10 o más debe ser aún mejor. Esto nos lleva a una técnica conocida como la cinta media móvil. Como se puede ver en el gráfico de abajo, muchos promedios móviles se colocan en el mismo gráfico y se utilizan para juzgar la fuerza de la tendencia actual. Cuando todos los promedios móviles se mueven en la misma dirección, se dice que la tendencia es fuerte. Las reversiones se confirman cuando los promedios se cruzan y se dirigen en la dirección opuesta. La respuesta a las condiciones cambiantes se explica por el número de períodos de tiempo utilizados en las medias móviles. Cuanto más cortos son los períodos de tiempo utilizados en los cálculos, más sensible es el promedio de ligeras variaciones de precios. Una de las cintas más comunes comienza con un promedio móvil de 50 días y agrega promedios en incrementos de 10 días hasta el promedio final de 200. Este tipo de promedio es bueno para identificar las tendencias / reversiones a largo plazo. Filtros Un filtro es cualquier técnica utilizada en el análisis técnico para aumentar la confianza en un determinado comercio. Por ejemplo, muchos inversores pueden optar por esperar hasta que una seguridad cruza por encima de un promedio móvil y por lo menos 10 por encima del promedio antes de realizar un pedido. Se trata de un intento de asegurarse de que el crossover es válido y de reducir el número de señales falsas. La desventaja sobre confiar en filtros demasiado es que algo de la ganancia se da para arriba y podría llevar a la sensación como usted ha faltado el barco. Estos sentimientos negativos disminuirán con el tiempo a medida que ajuste constantemente los criterios utilizados para su filtro. No hay reglas fijas o cosas a tener en cuenta al filtrar su simplemente una herramienta adicional que le permitirá invertir con confianza. Moving Average Envelope Otra estrategia que incorpora el uso de medias móviles se conoce como un sobre. Esta estrategia implica trazar dos bandas alrededor de una media móvil, escalonada por una tasa porcentual específica. Por ejemplo, en el gráfico siguiente, se coloca un sobre 5 alrededor de un promedio móvil de 25 días. Los comerciantes verán estas bandas para ver si actúan como áreas fuertes de apoyo o resistencia. Observe cómo el movimiento a menudo invierte la dirección después de acercarse a uno de los niveles. Un movimiento de precios más allá de la banda puede indicar un período de agotamiento, y los comerciantes estarán atentos a una inversión hacia el promedio del centro. Moving Media Crossovers Los crossovers de media móvil son una manera común que los comerciantes pueden usar Moving Averages. Un cruce ocurre cuando un promedio móvil más rápido (es decir, un promedio móvil más corto del período) cruza encima de un promedio móvil más lento (es decir, un promedio móvil más largo del período) que se considere un cruce ascendente o debajo de cuál se considera un cruce bajista. La siguiente tabla muestra el promedio móvil simple de 50 días y el promedio móvil simple de 200 días. Este par móvil promedio es considerado a menudo por las grandes instituciones financieras como un indicador de largo alcance de la dirección del mercado : Tenga en cuenta cómo el promedio móvil a largo plazo de 200 días está en una tendencia alcista esto a menudo se interpreta como una señal de que el mercado es bastante fuerte. Un comerciante podría considerar la posibilidad de comprar cuando la SMA de 50 días a más corto plazo cruza por encima de la SMA de 200 días y, en contraste, un comerciante podría considerar vender cuando la SMA de 50 días cruza por debajo de la SMA de 200 días. En la tabla de arriba de la SampP 500, ambas señales de compra potencial habría sido extremadamente rentable, pero la señal de venta potencial podría haber causado una pequeña pérdida. Tenga en cuenta que el crossover simple de 50 días y 200 días de promedio simple es una estrategia a muy largo plazo. Para aquellos comerciantes que quieren más confirmación cuando usan crossovers de Media móvil, puede usarse la técnica de crossover 3 Simple Moving Average. Un ejemplo de esto se muestra en la siguiente tabla de Wal-Mart (WMT) stock: El método 3 Simple Moving Average podría interpretarse de la siguiente manera: El primer crossover del SMA más rápido (en el ejemplo anterior, el SMA de 10 días) A través de la siguiente SMA más rápida (20-día SMA) actúa como una advertencia de que los precios podrían estar invirtiendo tendencia sin embargo, por lo general un comerciante no colocar una compra real o vender la orden entonces. A partir de entonces, el segundo crossover del SMA más rápido (10 días) y el SMA más lento (50 días), podría disparar a un comerciante para comprar o vender. Existen numerosas variantes y metodologías para el uso del método de crossover 3 Simple Moving Average, algunos se proporcionan a continuación: Un enfoque más conservador podría ser esperar hasta que la SMA media (20 días) cruce sobre la SMA más lenta (50 días) pero esto Es básicamente una técnica de dos SMA crossover, no una técnica de tres SMA. Un comerciante podría considerar una técnica de gestión de dinero de la compra de un tamaño medio cuando el rápido SMA cruza sobre el siguiente SMA más rápido y luego entrar en la otra mitad cuando el rápido SMA cruza más lento SMA. En lugar de las mitades, compra o vende un tercio de la posición cuando la SMA rápida cruza sobre la siguiente SMA más rápida, otra tercera cuando la SMA rápida cruza sobre la SMA lenta y la tercera cuando la segunda SMA más rápida cruza la SMA lenta . Una técnica de crossover de media móvil que utiliza 8 promedios móviles (exponencial) es el indicador de cinta exponencial media móvil (consulte: Cinta exponencial). Los crossovers de media móvil son a menudo vistos herramientas por los comerciantes. De hecho los crossovers se incluyen a menudo en los indicadores técnicos más populares incluyendo el indicador de la convergencia de la convergencia media móvil (MACD) (véase: MACD). Otras medias móviles merecen consideración cuidadosa en un plan de negociación: La información anterior es sólo para fines informativos y de entretenimiento y no constituye un consejo comercial o una solicitud para comprar o vender cualquier acción, opción, futuro, producto básico o producto de divisas. El desempeño pasado no es necesariamente una indicación del desempeño futuro. El comercio es inherentemente arriesgado. OnlineTradingConcepts no será responsable de ningún daño especial o consecuencial que resulte del uso o la incapacidad de uso, los materiales y la información proporcionada por este sitio. La comunidad comercial activa ha abrazado los ETFs, ya que estos instrumentos financieros ofrecen una liquidez intradía, transparencia y rentabilidad sin precedentes. El rápido crecimiento en el universo de intercambio ha generado cientos de instrumentos viables que facilitan a los comerciantes aprovechar prácticamente cualquier rincón del mercado global a través de un solo ticker. Aquellos que buscan aprovechar las oportunidades comerciales a corto plazo pueden implementar análisis técnicos en cualquiera de los cerca de 1.600 ETPs para elegir ver también Cómo elegir el ETF derecho cada vez. Con los inversionistas cada vez más activos aprovechando la estructura del producto negociado en bolsa, el análisis técnico sigue siendo la fuerza impulsora detrás de la mayoría de las estrategias comerciales. Como tal, hemos esbozado tres estrategias de comercio de la ETF a continuación, que se basan en promedios móviles simples que pueden atraer a aquellos que buscan utilizar el análisis técnico en su enfoque de inversión. 1. Cruz dorada La cruz de oro es considerada por muchos como la estrategia de comercio móvil simple (SMA) más popular gracias a su simplicidad. Esta estrategia se construye alrededor de la idea de un crossover este es el caso cuando una media móvil de período más corto cruza por encima o por debajo de una media móvil de período más largo. Mediante el seguimiento de dos medias móviles diferentes, los comerciantes pueden obtener una mejor comprensión de cómo la acción de precios recientes se relaciona con la tendencia a largo plazo a la mano. La SMA a corto plazo ayuda a identificar el impulso a corto plazo, mientras que la SMA a largo plazo sirve como punto de referencia para lo que ha sido históricamente el momento prevaleciente. Considere la tabla a continuación: La cruz de oro más comúnmente hace referencia a los promedios móviles simples de 50 días (línea azul) y 200 días (línea amarilla). Cuando los 50 días cruza por encima de la SMA de 200 días. Esto se conoce como un cruce alcista que puede presagiar una reversión positiva de la tendencia, ya que el impulso positivo está prevaleciendo a medida que los aumentos de precios a corto plazo superan el precio promedio a largo plazo. En el ejemplo anterior, los comerciantes son alertados con una señal de compra en la cruz de oro, lo que les permite participar en la tendencia alcista que a menudo sigue ver 5 Patrones de gráfico Todos los traders ETF debe saber. 2. 10-30 Crossover Los comerciantes que deseen aprovechar más oportunidades en el mercado pueden ajustar la estrategia de la cruz dorada descrita anteriormente mediante el uso de períodos de tiempo más cortos medios móviles. El uso de los 10 días (línea azul) y 30 días (línea verde) SMA es una estrategia popular entre los comerciantes de swing que buscan aprovechar las inmersiones durante los mercados alcista y los mítines durante los mercados bajistas. En el ejemplo de cruce alcista de abajo, el cruce de 10 días por encima de la SMA de 30 días da a los comerciantes la confirmación de que la tendencia alcista continuará probablemente a medida que se reanude el impulso a corto plazo, véase también 17 ETFs para Day Traders. Los operadores también deben estar a la espera de un cruce bajista como ya habrá adivinado, este es el caso cuando el SMA a corto plazo cruza por debajo del SMA a largo plazo. Lo que sugiere que las disminuciones de precios a corto plazo están arrastrando el precio por debajo del precio medio a largo plazo. Considere el siguiente cuadro: El cruce de 10 días por debajo de la SMA de 30 días da a los comerciantes la confirmación de que la debilidad reciente puede persistir a medida que se desarrolla una tendencia a la baja. 3. 5-10-20 Crossover Siguiendo los mismos principios que las estrategias resaltadas arriba, el crossover 5-10-20 busca minimizar el número de señales falsas agregando otra media móvil en la mezcla. Cuando la SMA de cinco días, 10 días y 20 días se mueven en la misma dirección, se considera que la tendencia es fuerte. Las reversiones de tendencia se confirman cuando los promedios móviles se cruzan y se dirigen en dirección opuesta. En el ejemplo anterior, observe cómo la tendencia alcista es más fuerte cuando la línea amarilla (cinco días) está por encima de la línea azul de 10 días, que está por encima de la SMA de 30 días (línea verde). Del mismo modo, los comerciantes pueden tener la confirmación de que la tendencia alcista está invirtiendo cuando los cruces de cinco días por debajo de los 10 días, y, finalmente, ambos cruzan por debajo de la SMA de 30 días. Al mirar los promedios más móviles, los comerciantes pueden tener más convicción con respecto a las inversiones y la resistencia de la tendencia, sin embargo, esto también resulta en una señal retrasada ya que los comerciantes deben esperar a que todos los indicadores apuntan en la misma dirección. Sígueme en Twitter Divulgación de SBojinov: Ninguna posición en el momento de la escritura. Perspectivas de la comisión da la bienvenida a contribuciones de la huésped. Las opiniones presentadas aquí no representan necesariamente las de Perspectivas de Consejeros. Las estrategias de cambio medio-crossover han funcionado muy bien en los últimos años. Evitaron que sus seguidores se invirtieran en acciones durante la burbuja tecnológica y la crisis financiera. Sin embargo, la mayoría de esas estrategias han tenido un rendimiento inferior al amplio mercado de renta variable desde 2009. En este artículo, analizaré todas las posibles señales de media móvil-crossover para el SampP 500 desde 1928, para ver si estas estrategias ofrecen algún valor para los inversionistas. Introducción Mebane Faberrsquos 2007 paper ldquo Un enfoque cuantitativo para la asignación de activos tácticos ldquo se ha vuelto muy popular entre la comunidad inversora. En este artículo, demostró que una media móvil muy simple de 10 meses podría utilizarse como una estrategia de inversión eficaz. Para ser más precisos, Faber utilizó una media móvil de 10 meses para determinar si un inversionista debe entrar o salir de una posición dentro de una clase de activo específica. Cuando el precio de cierre de un determinado subyacente se cierra por encima de su promedio móvil de 10 meses (10 meses es de aproximadamente 200 días de negociación), el inversor debe comprar, y cuando el precio se cierra por debajo de la media móvil de 10 meses, el inversor debe vender. Dado que esta estrategia ha funcionado muy bien en el pasado y es muy fácil de seguir, muchos inversores han adoptado estrategias similares de media móvil para sus portafolios personales. Se han publicado muchos artículos sobre cómo aplicar o mejorar las ideas de Faberrsquos. Otro patrón de movimiento-promedio-crossover famoso se llama la cruz de oro. Ocurre cuando el promedio móvil de 50 días de un valor subyacente específico cruza por encima de su promedio móvil de 200 días. La afirmación es que esto significa una mejora en la estructura de tendencia subyacente de cualquier valor dado. Los inversores deben moverse en efectivo si la cruz de oro se convierte en una cruz de la muerte, en la que el promedio móvil de 50 días cruza por debajo de la media móvil de 200 días. En la última década, la mayoría de las estrategias de media móvil-crossover han funcionado muy bien, como se muestra en el siguiente cuadro. Esto se debió principalmente a que las estrategias de media móvil impidieron que sus seguidores se invirtieran en acciones durante la burbuja tecnológica y la crisis financiera. Sin embargo, la mayoría de estas estrategias de crossover han tenido un rendimiento inferior al amplio mercado de renta variable desde 2009, como se muestra en el gráfico de abajo, donde se muestra la recompensa de la cruz de oro desde 2009. Esto se debió principalmente a que no hemos visto una desaceleración más prolongada desde entonces. El reciente bajo desempeño de estas estrategias no es una gran sorpresa, ya que todas las estrategias de seguimiento de tendencias están enfrentando el típico ldquolate en, otrdquo efecto tardío. Por lo tanto, un enfoque de este tipo sólo puede superar a una simple estrategia de compra y retención durante los mercados duraderos de mayor duración. Sin embargo, muchos inversores tratan de evitar el típico efecto tardío de salida, eligiendo combinaciones de media móvil más cortas, lo que tiene, por supuesto, el efecto negativo de las actividades de comercio aumentadas. A pesar del hecho de que esas señales de media móvil de crossover son muy populares, no he encontrado ningún documento de investigación que evalúa todas las posibles combinaciones de media móvil para determinar si tales estrategias proporcionan algún valor adicional para los inversores. Metodología Letrsquos analiza todas las posibles señales de media móvil-crossover para el SampP 500 desde el 31 de diciembre de 1928, hasta el 11 de junio de 2014, para obtener una visión imparcial de los pros y los contras de tales señales de cruce. Además, me gustaría determinar si el reciente bajo rendimiento de esas señales de cruce en comparación con una simple estrategia de compra y retención es típico o simplemente un fenómeno temporal. Además, me gustaría averiguar si el resultado de una estrategia específica de cruce tiende a ser estable o más aleatorio en su naturaleza. Para simplificar, he asumido una tasa de rendimiento nominal cero si una estrategia específica se invirtió en efectivo. Por otra parte, en nuestro ejemplo no hay ninguna tolerancia para los costos de transacción o honorarios de corretaje. Resultados En los gráficos siguientes analizo diferentes tipos de métricas clave (eje z), y el tiempo para cada promedio móvil se representa en los ejes x e y, respectivamente. Por ejemplo, puede encontrar la métrica clave para la estrategia de cruz dorada (50: 200) si busca el punto de cruce del promedio móvil de 50 días (eje x50) y el promedio móvil de 200 días (eje y200). He probado todas las combinaciones de longitudes (en días) de las medias móviles se cruzan entre sí. Todas las estrategias de crossover en movimiento proporcionan alguna forma de reducción de pérdida máxima. Si consideramos que la mayor disminución de la SampP 500 fue de 86 durante la década de 1930, la principal ventaja de estas estrategias se vuelve bastante obvia. En total, sólo hubo tres combinaciones de días (70/75, 65/80 y 70/80) que enfrentaron una pérdida máxima que excedía la pérdida máxima de la SampP 500. Todas las otras combinaciones enfrentaron pérdidas menos que un típico buy-and - Mantener la estrategia. Especialmente en el rango de 50/240 días a 220/240 días, la pérdida máxima osciló entre -40 y 060, lo que es una proporción bastante alentadora si consideramos los 86.1 de la SampP 500. Además, como podemos ver en que Región, esta reducción de la reducción fue o tiende a ser bastante estable en el tiempo mdash esta área se puede describir como una meseta. Si este efecto fuera una variable aleatoria dentro de ese intervalo de tiempo específico, habría habido muchos más picos en esa área. Por lo tanto, los pequeños ajustes dentro de los marcos temporales de cualquier media móvil probablemente no tendrán un gran impacto en absoluto, con respecto a esta relación. El caso es bastante diferente si analizamos el área alrededor de 1/100 días a 1/200 días. En ese ámbito, los pequeños ajustes dentro del marco temporal de cada media móvil podrían dar lugar a resultados muy diferentes y, por lo tanto, es muy probable que sean aleatorios. Otra relación típica es que a medida que aumenta el número de operaciones, ambos promedios móviles se hacen más cortos. Esto, por supuesto, se debe a los costos de transacción. Por esa razón, la mayoría de los seguidores de esta estrategia prefieren una combinación de promedios móviles orientados a corto plazo ya largo plazo para reducir el número total de operaciones. Si nos centramos en el rendimiento anualizado de esas señales de crossover de media móvil desde 1929, podemos ver que todas las combinaciones dieron un rendimiento positivo desde entonces. Este resultado no es una gran sorpresa en absoluto, ya que el SampP 500 ha aumentado en casi 8.000 desde entonces. Por lo tanto, cualquier participación continua dentro del mercado debería haber llevado a un desempeño positivo. Otro punto interesante es la capacidad histórica de esas señales de cruce para superar una simple estrategia de compra y retención. En el segundo gráfico, sólo resaltamos aquellas combinaciones de media móvil-crossover que han sido capaces de superar a una estrategia de compra y retención. Podemos ver que la mejor combinación (5/186) fue capaz de generar un rendimiento anual de 1,4 en promedio, sin incluir costos de transacción. Sin embargo, podemos ver un montón de picos en ese gráfico. La mayoría de los resultados son altamente probables ser al azar por su naturaleza. Por ejemplo, la combinación 5/175 dio un rendimiento anual superior a 1,3 en promedio, mientras que el rendimiento superior de cruce de 10/175 fue sólo de 0,3 y el rendimiento de 20/175 fue inferior al promedio de casi 0,5. Por lo tanto, el outperformance de la mayoría de las señales del cruce depende de suerte pura. El caso es ligeramente diferente si nos centramos en el área entre 1: 100/200: 240, ya que todas las combinaciones de ese rango lograron superar al SampP 500. El rendimiento superior fue bastante estable a lo largo del tiempo, ya que pequeños ajustes en el tiempo de cada movimiento Promedio no dio lugar a grandes diferencias en términos de rendimiento superior. Sin embargo, la rentabilidad anual en esa región fue sólo de 0,58 en promedio. Tenga en cuenta que no he incluido ningún costo de transacción en nuestro ejemplo. Generación de rendimientos absolutos El rendimiento superior es sólo un aspecto de la historia. Los inversores también podrían estar interesados ​​en generar rendimientos positivos absolutos en lugar de relativos. Miré la capacidad de cualquier combinación de movimiento-media-crossover para generar retornos positivos absolutos. Analizé cuántas señales de cada combinación de media móvil-crossover eran rentables en el pasado, expresadas en términos porcentuales. Un montón de combinaciones entregadas señales largas, que han sido rentables más de 50 del tiempo. El área alrededor de 50/120 días a 200/240 días tiende para ser bastante estable, pues el porcentaje de señales positivas absolutas está aumentando lentamente a la tapa. Parece que algunas combinaciones de media móvil tienen la capacidad de pronosticar el aumento de los mercados. Por desgracia, esto no se cumple en la mayoría de los casos, ya que el porcentaje de señales positivas absolutas depende fuertemente del número de días en que se invirtió cada combinación de media móvil en el SampP 500. Esto se hace bastante obvio si consideramos que el SampP 500 ha aumentado ligeramente Menos de 8.000 desde 1929. Cualquier exposición al mercado en ese período de tiempo es muy probable que produzca un retorno positivo Este efecto se puede ver en el segundo gráfico que muestra la longitud media de señal larga de cada combinación de crossover en movimiento, medida en días. Si comparamos ambos gráficos, podemos ver una fuerte relación entre la longitud media de la señal y el porcentaje de señales de ejecución positiva. Sin embargo, algunas combinaciones tienden a ser más adecuadas para captar una tendencia positiva que otras. Como cualquier combinación de media móvil sólo podría superar al mercado durante una recesión más duradera, también es interesante examinar la frecuencia con la que una señal de efectivo (señal de cruce negativo) fue capaz de superar el mercado. En tal caso, el SampP 500 debe haber resultado negativo durante ese período de tiempo específico. La relación también puede considerarse como la probabilidad de que una señal de cruce bajista indique un descenso más duradero. Como se puede ver en el gráfico siguiente, el SampP 500 realizó resultados negativos en menos de 50 de todos los casos después de que cualquier combinación de media móvil-crossover emitió una señal de cruce bajista. Además, el gráfico es extremadamente clave, lo que indica que este mal resultado tiende a ser completamente al azar. La línea de fondo A pesar de que la mayoría de las señales de crossover de media móvil proporcionan alguna forma de reducción de pérdidas máximas en comparación con una estrategia de compra y retención, su capacidad de superar al mercado subyacente es limitada. Además, el reciente bajo rendimiento de estas señales de crossover desde 2009 es un fenómeno típico y no temporalmente. Esto se debe a que una señal de crossover negativo no predice necesariamente caídas significativas y duraderas, ni tampoco los mercados. Sin embargo, si los inversores están más centrados en la reducción máxima de reducción, estas señales de cruce son dignas de mirar, aunque definitivamente no debe ser la única fuente de información. Paul Allen es el jefe del análisis de mercado cuantitativo y técnico de WallStreetCourier, un asesor independiente de investigación e inversión para la información seleccionada del mercado de valores. Estrategia de cruce de media móvil En esta página me gustaría llevarlo a través de una comparación de un par de sistemas de cruce de media móvil . Uno utiliza dos promedios móviles simples (smas) y el otro usa tres smas. Alguna vez pensó en usar un sistema de media móvil dual para el comercio Si está considerando el uso de cruces de media móvil dual para entrar y salir de los oficios, podría considerar la prueba de un sistema de triple MA también. Compárelos lado a lado en diferentes acciones u otros instrumentos de negociación, así como diferentes períodos de tiempo o plazos. Pruebe diferentes períodos de media móvil, pero tenga cuidado de no confiar en resultados optimizados o de ajuste de curva. Pero ya que algunos de mis visitantes no saben lo que es esto, vamos a repasar algunos conceptos básicos en primer lugar. ¿QUÉ ES UN CROSSOVER MÓVIL MOVIL? La imagen de la derecha es un ejemplo de un crossover de media móvil dual. Que iniciaría una señal de compra (crossover alcista). Un promedio móvil más rápido (8 sma - azul) cruza por encima de un promedio más lento (13 sma - amarillo). Observe que la señal no se confirma hasta el cierre de la barra. Esto significa que la entrada real (en el comercio en vivo) estaría en algún lugar dentro de la siguiente barra. Lo más probable es que cerca de la apertura de la barra. Si no has hecho ningún backtesting todavía, este tipo de sistema simple será probablemente uno de los primeros que youll prueba, ya que requiere habilidades de programación muy poco. De todos modos, si usted va por este camino, youll encontrar que el precio de apertura de la siguiente barra después de la cruz, es donde el software de backtesting (dependiendo de la configuración) se colocan los oficios simulados. Lo cual es razonable, porque si estuviera realmente operando con software de trading automatizado. Esto es una aproximación cercana de donde su comercio tendría lugar. Con un sistema típico de parada inversa, esta larga entrada no saldría hasta que el azul, MA más rápido cruzó por debajo del amarillo, MA más lento. Este cruce bajista de MA no sólo sale del comercio, sino que inicia un comercio corto en la dirección opuesta también. Por lo tanto, con los sistemas de crossover promedio móvil dual, el comerciante está siempre en un comercio, largo o corto. Echemos un vistazo a un ejemplo intradía en el curso de un día. CROSSOVER MEDIO DE MOVIMIENTO DUAL Utilice una carta de 5 minutos de SPY con dos promedios móviles sencillos para el primer ejemplo: Rápido (8 sma - verde) y Lento (13 sma - amarillo). Elegí este día en particular, porque quería ilustrar lo que es muy típico para prácticamente cualquier estrategia de cruce de media móvil. El primer comercio largo después de las 11:00 am va muy bien y en realidad atrapa una buena entrada de retroceso. La salida a las 12:45 pm es rentable. Pero, quiero Id como usted para observar es la acción de precio intermitente entre 12:00 - 3:00. Aquí es donde los sistemas de doble MA pueden realmente moler sus beneficios hacia abajo. El MA sólo whipsaw ida y vuelta causando tres pérdidas en una fila, probablemente evaporando los beneficios de la primera operación. Si una persona estaba negociando este método en este día, afortunadamente habrían visto un comercio ganador más decente a las 2:30. La parte buena de este sistema se muestra en el primer comercio y el último comercio. Mientras que los cruces de movimiento promedio fallan miserablemente durante la acción de precio débil, funcionan muy bien durante la acción de tendencia de los precios. Si retrocede estos sencillos sistemas de stop y reverse, e inspecciona uno que sale con un beneficio, lo más probable es que encuentre que el triunfo es menos de 50, pero el ganador promedio será mayor que el perdedor promedio. Eso es porque los sistemas de crossover medios móviles son esencialmente sistemas de comercio de tendencia. Y, los sistemas de comercio de tendencia casi siempre tienen esta característica de un pequeño porcentaje de ganadores y una buena ave. win a ave. loss ratio. En las tablas siguientes L Long, S Short y Ex Exit. TRIPLE MOVING CROSSOVER MEDIO Hasta el momento la discusión se ha centrado alrededor de un sistema de tipo stop reverse, por lo que una señal para una salida, también produce un comercio en la dirección opuesta. Pero si introducimos una tercera media móvil en el sistema, puede haber un período de neutralidad. En otras palabras, no se realiza ningún comercio - usted está en efectivo. Para este ejemplo, se va a utilizar un gráfico de 3 minutos y tres promedios móviles simples: 4 sma, 10 sma y 50 sma. Las reglas son muy simples. Si la línea lenta (50 sma) está subiendo, y la línea rápida (4 sma) cruza por encima de la línea media (10 sma), hay una señal de compra. La señal de salida llega cuando la línea rápida cruza por debajo de la línea media. Las reglas son opuestas para entradas cortas. Es fácil ver, que este sistema es similar a tomar los oficios fuera de la tendencia de un marco de tiempo más alto. Una alternativa a este sistema, sería tomar solamente entradas largas, cuando las medias móviles rápidas y medias están por encima de la sma lenta. Tenga en cuenta que cuando se trata de tres grados de libertad (3 variables), en lugar de dos como en el ejemplo anterior, está haciendo el sistema más complejo y, por lo tanto, crear muchas combinaciones más posibles para probar. Por supuesto, el software backtesting hace esto un broche de presión, pero recuerda que la adición de filtros y la complejidad no siempre hacen un mejor sistema. Con frecuencia, un sistema más simple puede ser más robusto bajo pruebas. Un ejemplo está abajo. Si estás interesado en los promedios móviles, también puedes consultar mi página sobre cómo usar las medias móviles como una parada final.